图书介绍
多市场视角下商业银行风险度量与管理对策研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 罗长青，王帅，喻凌云著 著
- 出版社： 北京：知识产权出版社
- ISBN：9787513044974
- 出版时间：2016
- 标注页数：171页
- 文件大小：56MB
- 文件页数：187页
- 主题词：商业银行－风险管理－研究
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图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景与意义1
1.2 相关文献综述5
1.2.1 商业银行利率风险管理的相关文献综述5
1.2.2 商业银行汇率风险管理的相关文献综述7
1.2.3 互联网金融对商业银行经营风险影响的相关文献综述10
1.2.4 资本市场对商业银行风险影响的相关文献综述12
1.2.5 商业银行社会责任的相关文献综述13
1.3 研究思路和主要内容15
第2章 利率市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析17
2.1 商业银行利率风险管理的理论分析17
2.1.1 利率风险的定义17
2.1.2 商业银行利率风险管理的基本流程20
2.1.3 利率风险度量的方法20
2.2 基于缺口管理的商业银行利率风险度量及分析24
2.2.1 利率风险度量指标的选取24
2.2.2 研究样本和变量选取25
2.2.3 基于利率敏感性及缺口的商业银行利率风险实证分析26
2.3 基于利率变化的商业银行经营风险度量及分析37
2.3.1 基于GARCH-VaR的利率风险度量模型构建38
2.3.2 基于GARCH-VaR的利率风险度量模型的参数估计39
2.3.3 基于GARCH-VaR的利率风险度量42
2.4 商业银行利率风险管理存在的问题及管理对策43
2.4.1 商业银行利率风险管理存在的问题分析43
2.4.2 商业银行利率风险管理的对策及建议44
第3章 外汇市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析46
3.1 外汇市场及中国外汇市场的发展46
3.1.1 1979年改革政策实施前后对比47
3.1.2 1994年外汇市场政策改革前后对比49
3.1.3 2005年外汇市场改革之后市场状况52
3.2 商业银行汇率风险的理论分析54
3.2.1 外汇交易风险54
3.2.2 外汇折算风险55
3.2.3 外汇经济风险56
3.3 商业银行汇率风险度量的实证研究56
3.3.1 基于外汇敞口分析的商业银行汇率风险度量56
3.3.2 基于Copula函数的商业银行汇率风险度量61
3.4 基于汇率变化的商业银行经营风险度量及分析65
3.4.1 基于GARCH-VaR的汇率风险度量模型的参数估计65
3.4.2 基于GARCH - VaR的汇率风险度量67
3.5 商业银行外汇风险管理存在的问题及对策分析68
3.5.1 商业银行汇率风险管理存在的问题分析68
3.5.2 商业银行汇率风险管理的对策及建议69
第4章 互联网金融市场视角下商业银行经营风险及管理对策分析71
4.1 我国互联网金融市场的发展现状分析71
4.1.1 第三方支付发展现状71
4.1.2 P2P网络借贷发展现状72
4.1.3 互联网理财的发展现状72
4.1.4 众筹模式发展现状73
4.2 互联网金融市场及对商业银行经营影响的理论分析74
4.2.1 互联网金融的特点分析74
4.2.2 互联网金融市场对商业银行经营风险影响的理论假设75
4.3 互联网金融对商业银行经营风险影响的实证研究78
4.3.1 研究样本与变量选择78
4.3.2 模型的选择与设定81
4.3.3 模型的参数估计及结果分析82
4.4 互联网金融条件下商业银行经营风险管理对策分析84
第5章 资本市场视角下商业银行经营风险度量及管理对策分析86
5.1 资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的理论分析86
5.2 资本市场投资者情绪对商业银行经营风险影响的实证研究89
5.2.1 实证研究样本89
5.2.2 投资者情绪的度量89
5.2.3 商业银行风险承担的度量方法设计92
5.2.4 面板数据模型的构建92
5.2.5 面板数据模型的参数估计及结果分析93
5.3 基于资产价格的商业银行经营风险度量及分析96
5.3.1 基于GARCH-VaR的资本市场风险度量模型的参数估计96
5.3.2 基于GARCH-VaR的资本市场风险度量98
5.4 资本市场视角下商业银行经营风险管理对策分析99
第6章 信贷市场视角下商业银行社会责任风险度量及管理对策分析101
6.1 商业银行社会责任风险概述101
6.2 湖南省低碳经济发展现状102
6.3 商业银行社会责任风险的实证研究107
6.3.1 数据和样本的选取107
6.3.2 研究变量的趋势分析108
6.3.3 单位根检验111
6.3.4 协整检验112
6.3.5 Granger因果检验113
6.4 信贷市场视角下商业银行社会责任风险管理建议115
6.4.1 加大对低碳经济发展的信贷支持力度115
6.4.2 支持低碳科研项目，为信贷支持提供依据116
6.4.3 深化金融创新，改革金融机构原有的传统思维116
结论118
参考文献121
附录A中华人民共和国商业银行法（修正）131
附录B中华人民共和国银行业监督管理法148
附录C中国银监会关于中国银行业实施新监管标准的指导意见157
附录D中国人民银行 中国银行业监督管理委员会167