图书介绍
量化金融R语言初级教程PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （匈牙利）盖尔盖伊（Gergely Daróczi） 著
- 出版社： 北京：人民邮电出版社
- ISBN：9787115451231
- 出版时间：2017
- 标注页数：143页
- 文件大小：18MB
- 文件页数：164页
- 主题词：程序语言－程序设计－教材
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图书目录
第1章 时间序列分析1
1.1 使用时间序列数据1
1.2 对英国房屋价格建模并预测5
1.2.1 模型识别和估计6
1.2.2 模型诊断检查7
1.2.3 预测9
1.3 协整9
1.4 波动率建模13
1.4.1 风险管理的波动率预测14
1.4.2 检验ARCH效应14
1.4.3 GARCH模型设定16
1.4.4 GARCH模型估计16
1.4.5 回测风险模型17
1.4.6 预测20
1.5 小结21
第2章 投资组合优化22
2.1 均方差模型24
2.2 解的概念25
2.3 使用真实数据27
2.4 切线组合和资本市场线35
2.5 协方差矩阵中的噪声36
2.6 如果方差不够用37
2.7 小结37
第3章 资产定价模型39
3.1 资本资产定价模型39
3.2 套利定价理论41
3.3 贝塔估计42
3.3.1 数据选择43
3.3.2 简单贝塔估计46
3.3.3 基于线性回归估计贝塔46
3.4 模型检验50
3.4.1 数据收集50
3.4.2 对SCL建模53
3.4.3 检验个体方差的解释能力55
3.5 小结57
第4章 固定收益证券58
4.1 度量固定收益证券的市场风险58
4.2 固定收益投资组合的免疫62
4.2.1 净值免疫62
4.2.2 目标日期免疫63
4.2.3 定制63
4.3 可转换债券的定价63
4.4 小结67
第5章 估计利率期限结构68
5.1 利率期限结构与相关函数68
5.2 估计问题69
5.3 基于线性回归的期限结构估计70
5.4 三次样条回归71
5.5 R函数应用74
5.6 小结77
第6章 衍生品定价78
6.1 Black-Scholes模型78
6.2 Cox-Ross-Rubinstein模型81
6.3 两种模型之间的联系84
6.4 希腊字母86
6.5 隐含波动率90
6.6 小结91
第7章 信用风险管理93
7.1 信用违约模型94
7.1.1 结构模型94
7.1.2 强度模型100
7.2 相关违约——投资组合方法102
7.3 迁移矩阵104
7.4 使用R的信用评分入门105
7.5 小结106
第8章 极值理论107
8.1 理论概览108
8.2 应用——保险理赔的建模109
8.2.1 探索性数据分析110
8.2.2 理赔的尾部行为111
8.2.3 阈值的决定113
8.2.4 对尾部拟合GPD分布114
8.2.5 使用拟合的GPD模型估计分位数116
8.2.6 使用拟合的GPD模型计算预期损失117
8.3 小结118
第9章 金融网络120
9.1 金融网络的表示、模拟和可视化120
9.2 网络结构的分析和拓扑改变的检查125
9.3 对系统风险的贡献——系统重要性金融机构的识别131
9.4 小结133
参考文献135