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第1章 导论1

1.1 概述：关于本书1

1.2 交易步骤流程图概览2

1.3 本书按市场参与方角色进行划分的写作结构4

第一部分 金融危机和危机之后6

第2章 反思：错在何处6

2.1 概述6

2.2 数据、信息披露和标准化处理7

2.3 纸质版报告8

2.4 电子版报告9

2.5 数据推送服务10

2.6 统一定义10

2.7 披露标准11

2.8 贷款审核标准11

2.9 尽职调查12

2.10 证券化交易的动机13

2.11 套利14

2.12 选择性购买评级14

2.13 对信用评级机构的过度依赖15

2.14 金融模型、假设和黑匣子16

2.15 自主分析18

2.16 风险管理和风险缓释措施18

2.17 高级管理层认知19

2.18 穿透洞悉能力和全局跨部门控制力20

2.19 盯市定价、模型定价和无流动性债券定价20

2.20 政府营救计划：下一步是什么21

2.21 房地产再证券化投资工具：非公开评级与公开评级21

2.22 结论22

第3章 展望变革：已经采取的措施23

当前的监管改革动议概述23

第4章 良好行为准则25

4.1 数据26

4.2 定义内涵34

4.3 规范标准37

4.4 市场面临的投资者问题40

4.5 证券化的动机和交易驱动力41

4.6 分析45

第二部分 证券化项目的生命周期54

第5章 战略和可行性54

5.1 战略性考虑54

5.2 实施证券化的主要信号70

5.3 证券化项目的结构类型70

5.4 资产类别76

5.5 私募发行、公募发行、通道融资78

5.6 信用增级和定价79

5.7 证券化资产完备性和可行性分析85

5.8 文件审核103

5.9 目标基础资产及项目经济性107

5.10 评级机构和金融模型111

5.11 评级模型114

5.12 评级方法119

第6章 发行前阶段126

6.1 常规的发行工作时间表126

6.2 项目实施所需资源126

6.3 项目参与方130

6.4 项目文件137

6.5 项目结构设计146

第7章 发行中阶段153

7.1 项目文件、项目推介和路演153

7.2 发售前报告155

7.3 项目定价与发行156

7.4 新发行报告157

第8章 发行后阶段158

8.1 贷后管理服务和信息报告158

8.2 项目收益表现的衡量167

8.3 收益表现分析流程168

8.4 项目偿还179

第三部分 工具箱182

第9章 理解复杂交易182

9.1 结构表183

9.2 分析能力183

9.3 过度依赖评级的风险184

9.4 分析导览图191

第10章 数据194

10.1 数据的“含义”194

10.2 静态信息197

10.3 动态数据点198

10.4 数据提供商199

第四部分 分析工具202

第11章 供应商202

第12章 ABSXchange203

12.1 介绍203

12.2 历史表现数据204

12.3 资产池表现功能区206

12.4 投资组合监测209

12.5 创建基准指标211

12.6 现金流分析211

12.7 单一债券现金流分析212

12.8 单一现金流预测结果215

12.9 高级功能216

第13章 彭博218

第14章 CapitalTrack220

14.1 结构化融资工具管理所使用的数据模型正在改变220

14.2 美中不足221

14.3 CapitalTrack公司——新模式225

第15章 惠誉解决万案232

15.1 产品和服务232

15.2 研究服务235

15.3 结构化融资解决方案236

15.4 个人住房抵押按揭贷款模型240

第16章 Intex243

16.1 公司历史244

16.2 概况245

16.3 现金流模型和数据245

16.4 研发和发布的新产品251

16.5 合作伙伴252

第17章 Lewtan科技254

17.1 快速发展行业的领军者254

17.2 开拓进取255

17.3 全球化解决方案259

17.4 面向监管变革的更新260

17.5 附带自动化处理工具和数据推送功能的工作流程262

17.6 ABSNet定时输出工具262

17.7 住宅价格下跌与寻求更好的分析工具263

17.8 对更细化数据的需求265

17.9 光明的未来268

第18章 穆迪华尔街分析270

18.1 ABS/MBS投资者工具：结构化融资工作站270

18.2 CDO投资者的工具271

18.3 ABS/MBS发行者的工具273

18.4 为资产管理机构设计使用的CDO工具274

18.5 供项目结构设计者使用的CDOEdge工具276

18.6 CDOnet UNDERWRITER工具276

第19章 Principia结构化融资数据平台278

19.1 投资组合管理280

19.2 风险管理：现金流和敞口分析286

19.3 运营和管理294

19.4 总结298

第20章 Trepp300

20.1 公司历史300

20.2 产品套件301

20.3 针对CMBS的Trepp服务304

20.4 Trepp衍生品308

20.5 TreppLoan工具310

20.6 Powered by Trepp工具312

20.7 近期发展314

20.8 Trepp的市场关系315

20.9 未来316

第21章 作者的工具箱318

21.1 概述318

21.2 评级工具319

第22章 彭博终端上的结构化融资产品分析工具：使用技巧和提示324

22.1 结构偿付功能324

22.2 超级收益率表格339

22.3 抵押贷款信用支持功能365

22.4 基础资产表现功能369

22.5 CMBS贷款详情界面379

22.6 逾期报告402

22.7 基础资产构成图406

22.8 现金流表格411

22.9 偿付信息功能430

22.10 评级调整432

22.11 个人住房抵押债券应用程序接口工作表434

第23章 专业网站和其他资源442

23.1 自律协会442

23.2 免费数据平台443

23.3 服务提供商444

23.4 证券化期刊和其他有用资源446

23.5 信用评级机构449