图书介绍
投资组合管理 创新与突破PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 齐岳著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：7505866869
- 出版时间：2007
- 标注页数：235页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：244页
- 主题词：企业－投资－组合分析－研究－中国
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图书目录
第一篇 引论3
第一章 引言3
第一节 投资组合理论的辉煌成就3
第二节 尚待解决的问题8
第三节 多目标投资组合13
第四节 本书结构16
第二章 投资组合管理概述17
第一节 回报率和风险17
第二节 投资组合的数学背景22
第三节 投资组合选择28
第四节 其他投资组合选择和管理模型34
第二篇 投资组合管理的突破第三章 产生协方差矩阵39
第一节 源起39
第二节 产生真实的数据52
第三节 评估所产生的协方差矩阵62
第四节 计算经验和应用69
第四章 计算有效边界73
第一节 常用方法73
第二节 关键线算法81
第三节 Hirschberger、Qi和Steuer算法90
第四节 附录：多目标优化102
第五章 投资组合管理的突破107
第一节 投资组合优化的突破107
第二节 去除投资组合优化的简化模型的必要性112
第三节 有效和多样化的互斥性的最新审视122
第四节 深入研究有效边界的敏感度131
第五节 确定有效边界的切点投资组合135
第三篇 投资组合管理的创新第六章 多目标投资组合管理143
第一节 多目标投资组合管理概论143
第二节 与传统投资组合管理的联系149
第三节 被埋藏的市场投资组合157
第四节 论证多目标投资组合选择161
第五节 传统投资组合理论的困境166
第六节 投资目标函数的确定171
第七章 计算有效曲面179
第一节 回顾传统模型179
第二节 计算最小方差曲面182
第三节 证明最小方差曲面为抛物面188
第四节 计算有效曲面197
第五节 投影回到传统模型与市场投资组合的有效性209
第六节 k目标投资组合选择模型211
第八章 展望224
参考文献226