图书介绍
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- 孟生旺，刘乐平编著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：730008284X
- 出版时间：2007
- 标注页数：334页
- 文件大小：14MB
- 文件页数：348页
- 主题词：保险－精算学－自学参考资料
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图书目录
第1章 非寿险与非寿险精算1
1.1 非寿险简介1
1.1.1 财产保险1
1.1.2 责任保险5
1.1.3 短期健康和意外伤害保险9
1.2 非寿险精算12
小结14
习题14
第2章 损失模型15
2.1 基本概念15
2.1.1 随机变量15
2.1.2 随机变量的数字特征16
2.1.3 母函数和矩母函数18
2.1.4 条件均值和条件方差19
2.2 损失次数模型19
2.2.1 （a,b,0）分布类20
2.2.2 （a,b,1）分布类22
2.2.3 复合分布25
2.2.4 混合分布26
2.3 损失金额模型28
2.3.1 指数分布28
2.3.2 对数正态分布28
2.3.3 伽玛分布29
2.3.4 帕累托分布30
2.3.5 威布尔分布30
2.3.6 广义帕累托分布31
2.3.7 新分布的生成31
2.4 累积损失模型33
2.4.1 卷积计算34
2.4.2 近似计算36
2.4.3 递推计算38
2.4.4 随机模拟40
小结42
习题43
第3章 费率厘定的基本原理46
3.1 基本概念46
3.1.1 风险单位46
3.1.2 索赔频率48
3.1.3 索赔强度48
3.1.4 保险费率49
3.1.5 赔付率49
3.2 纯保费50
3.2.1 有限期望函数50
3.2.2 免赔额51
3.2.3 赔偿限额57
3.2.4 共同保险58
3.3 毛保费61
3.3.1 纯保费法61
3.3.2 赔付率法62
3.3.3 纯保费法与赔付率法的比较66
3.4 数据调整66
3.4.1 等水平已赚保费67
3.4.2 最终赔款69
3.4.3 趋势调整72
小结75
习题76
第4章 分类费率79
4.1 基本概念79
4.2 单项分析法80
4.2.1 单项分析法的概念80
4.2.2 单项分析法的应用82
4.3 最小偏差法90
4.3.1 边际总和法91
4.3.2 最小X2法93
4.3.3 最小二乘法95
4.3.4 极大似然法96
4.4 广义线性模型98
4.4.1 古典线性回归模型98
4.4.2 广义线性模型简介100
4.4.3 典型的广义线性模型104
4.5 点数计价系统107
小结109
习题110
第5章 经验费率116
5.1 古典信度模型117
5.1.1 索赔频率的完全可信度117
5.1.2 索赔强度的完全可信度119
5.1.3 纯保费的完全可信度120
5.1.4 部分可信度122
5.2 Bühlmann信度模型124
5.3 Bühlmann-Straub信度模型127
5.4 信度模型的理论推导131
5.4.1 正则方程组131
5.4.2 Bühlmann信度模型133
5.4.3 Bühlmann-Straub信度模型135
5.5 信度模型的参数估计137
5.5.1 Bühlmann模型的参数估计137
5.5.2 Bühlmann-Straub模型的参数估计139
5.5.3 平衡调整142
小结143
习题144
第6章 奖惩系统149
6.1 基本概念149
6.2 奖惩系统评析151
6.2.1 稳态概率分布151
6.2.2 平均奖惩系数154
6.2.3 奖惩系统的弹性155
6.3 最优奖惩系统156
小结159
习题160
第7章 附加保费162
7.1 保费原理162
7.1.1 保费原理的类型162
7.1.2 保费原理的性质163
7.1.3 保费原理的应用165
7.2 金融定价模型168
7.2.1 内部收益率模型169
7.2.2 折现现金流模型171
小结172
习题173
第8章 资产份额模型174
8.1 引言174
8.2 资产份额模型的构成要素175
8.2.1 保费175
8.2.2 赔款176
8.2.3 费用177
8.2.4 续保率178
8.2.5 折现因子178
8.3 资产份额模型的应用179
8.3.1 业务扩展模型179
8.3.2 分类费率模型183
8.3.3 竞争策略模型186
8.3.4 保险周期模型191
小结193
习题194
第9章 费率厘定实务197
9.1 分类费率的应用197
9.1.1 分类变量的选择197
9.1.2 风险分类与其他定价因素的关系201
9.1.3 风险分布不均匀的处理202
9.1.4 分类费率实例204
9.2 经验费率的应用205
9.2.1 损失经验和风险基础的选择206
9.2.2 信度因子的估计210
9.2.3 信度补项的确定210
9.2.4 异常损失的处理213
9.2.5 模型比较214
9.2.6 表定费率和追溯费率214
9.2.7 经验费率方案的设计218
小结219
习题220
第10章 准备金评估方法222
10.1 非寿险准备金概述222
10.1.1 非寿险准备金的概念222
10.1.2 非寿险准备金的分类223
10.2 未到期责任准备金评估226
10.2.1 比例法226
10.2.2 风险分布法227
10.3 未决赔款准备金评估：链梯法229
10.3.1 流量三角形230
10.3.2 链梯法233
10.3.3 链梯法的一般讨论237
10.4 未决赔款准备金评估：案均赔款法239
10.4.1 已报案案均赔款法240
10.4.2 已结案案均赔款法244
10.5 未决赔款准备金评估：准备金进展法250
10.5.1 准备金进展法的基本原理250
10.5.2 准备金进展法的方法与步骤251
10.6 未决赔款准备金评估：B-F法255
10.6.1 B-F法的基本原理256
10.6.2 B-F法的计算实例257
10.7 未决赔款准备金评估：随机模型259
10.8 理赔费用准备金评估265
10.8.1 直接理赔费用准备金的估计方法265
10.8.2 间接理赔费用准备金的估计方法268
小结270
习题271
第11章 准备金评估实务277
11.1 通货膨胀调整277
11.1.1 考虑通货膨胀的链梯法278
11.1.2 考虑通货膨胀的已报案案均赔款法283
11.2 尾部因子估计290
11.3 特殊赔案处理294
11.3.1 大赔案与零赔案的处理294
11.3.2 周期性变化的处理296
11.4 评估结果检验299
小结301
习题302
第12章 再保险304
12.1 再保险概述304
12.2 最优自留额306
12.3 最优再保险309
12.4 共保311
12.5 再保险定价312
12.5.1 再保险期望赔款312
12.5.2 再保险费316
12.6 再保险准备金评估324
12.6.1 再保险准备金评估的特点324
12.6.2 再保险准备金评估方法325
小结328
习题329
参考文献332