图书介绍
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- 王燕编 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300098821
- 出版时间：2008
- 标注页数：266页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：276页
- 主题词：时间序列分析－高等学校－教材
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图书目录
第1章 时间序列分析简介1
1．1引言1
1．2时间序列的定义1
1．3时间序列分析方法2
1．4时间序列分析软件5
1．5习题6
1．6上机指导6
第2章 时间序列的预处理16
2．1平稳性检验16
2．2纯随机性检验27
2．3习题34
2．4上机指导36
第3章 平稳时间序列分析41
3．1方法性工具41
3．2ARMA模型的性质44
3．3平稳序列建模69
3．4序列预测90
3．5习题100
3．6上机指导103
第4章 非平稳序列的确定性分析111
4．1时间序列的分解111
4．2确定性因素分解113
4．3趋势分析114
4．4季节效应分析122
4．5综合分析125
4．6X-11过程130
4．7习题132
4．8上机指导135
第5章 非平稳序列的随机分析142
5．1差分运算142
5．2ARIMA模型148
5．3残差自回归模型170
5．4异方差的性质178
5．5方差齐性变换182
5．6条件异方差模型185
5．7习题194
5．8上机指导196
第6章 多元时间序列分析211
6．1平稳多元序列建模211
6．2虚假回归215
6．3单位根检验216
6．4协整228
6．5误差修正模型231
6．6习题233
6．7上机指导235
附录1243
附录2259
附录3262
参考文献265