图书介绍
金融风险的实时监测 汇率偏差估计与风险价值量测算PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 周爱民，刘乃岳著 著
- 出版社： 北京：经济管理出版社
- ISBN：7801622030
- 出版时间：2000
- 标注页数：489页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：498页
- 主题词：金融(学科: 风险管理 学科: 研究) 金融 风险管理
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图书目录
第一章 冲击理论简介1
第一节 冲击的概念及其种类1
第二节 现代冲击理论的研究3
第三节 冲击的负面影响8
第四节 冲击对汇率变化的影响14
第二章 面对冲击的对策28
第一节 汇率目标区模型28
第二节 选择作为政策工具的目标32
第三节 制定适当的政策规则37
第四节 关于最优政策工具的模型40
第五节 一些国家的经验44
第三章 东南亚金融危机的原因分析47
第一节 对冲基金冲击东南亚各国48
第二节 香港特区政府狙击对冲基金52
第三节 东南亚金融危机的内部原因剖析54
第四节 东南亚金融危机的外部原因剖析60
第五节 金融危机影响因素的回归模型67
附录 1997年东南亚金融危机大事记76
第四章 东南亚金融危机的影响与启示81
第一节 东南亚金融危机对全球经济一体化的影响和启示81
第二节 东南亚金融危机对东南亚地区的影响89
第三节 危机之后各国采取的对策96
第四节 东南亚金融危机对韩国和日本的影响100
第五节 东南亚金融危机带给中国的影响与启示105
附录 亚洲部分国家主要经济指标变化比较117
第五章 防范对冲基金冲击的方法框架讨论121
第一节 对冲基金的冲击收益率模型121
第二节 防范对冲基金冲击的消极措施133
第三节 防范对冲基金冲击的积极措施139
第四节 建立并完善金融市场的预警系统146
第一节 超调与汇率超调的定义154
第六章 超调与汇率超调154
第二节 关于汇率超调的一个简单模型156
第三节 不同政策造成不同种类的汇率超调159
第四节 实际汇率超调与工资-价格过程163
第五节 新兴市场的外资流入超调167
第七章 相对汇率超调的实际度量181
第一节 相对汇率超调的概念181
第二节 一种相对汇率超调的简单度量184
第三节 东南亚货币的相对汇率超调186
第四节 其他货币的一些例子196
第八章 汇率高估与相对汇率高估211
第一节 汇率高估与购买力平价理论213
第二节 单一价格法则及其理论背景217
第三节 名义汇率的相对分析方法219
第四节 实际汇率估计偏差与相对汇率估计偏差222
第五节 相对汇率估计偏差的度量方法228
第六节 东南亚主要货币的相对汇率高估233
第九章 银行的外债负担与效率246
第一节 关于一个规范模型的介绍246
第二节 银行的外债负担253
第三节 金融机构的DEA相对效率260
第四节 DEA相对有效性的经济含义266
第五节 金融机构DEA有效与帕雷托有效的等价性272
第六节 判定金融机构DEA有效的目标规划方法276
本章数学注释285
第十章 风险价值量VAR的度量294
第一节 风险价值量VAR简介294
第二节 不同的VAR计算方法298
第三节 模型的前期处理303
第四节 VAR的度量与计算308
第五节 优缺点的总结与实证计算315
第一节 CAVAR的概念321
第十一章 条件自回归的风险价值量CAVAR321
第二节 回归分位数模型与检验326
第三节 CAVAR的假设检验331
第四节 微分的进化遗传算法与蒙特卡罗模拟335
第五节 实证的计算结果342
第十二章 经济的风险价值量与统计的风险价值量379
第一节 简单的介绍379
第二节 动态的均衡模型与无套利模型382
第三节 经济的风险价值量E-VAR387
第四节 S-VAR与E-VAR统计推断的比较393
第五节 风险厌恶的特性399
第六节 实证的计算例子403
第十三章 金融市场的价格泡沫与效率的实证度量409
第一节 金融市场价格泡沫的背景理论409
第二节 价格泡沫的短期性与应对策略414
第三节 股市泡沫检验方法的讨论417
第四节 上证指数、深证指数以及香港恒生指数价格泡沫的度量比较421
第五节 汇市泡沫的检验与比较430
第六节 汇市有效性的动态检验431
参考文献475