图书介绍
金融关联网络结构 演化及系统性风险研究PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 黄玮强著 著
- 出版社： 北京：经济科学出版社
- ISBN：9787514195194
- 出版时间：2018
- 标注页数：274页
- 文件大小：30MB
- 文件页数：286页
- 主题词：金融网络－研究
PDF下载
下载说明
金融关联网络结构 演化及系统性风险研究PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第1章 绪论1
1.1 研究背景及问题提出1
1.1.1 研究背景1
1.1.2 问题提出3
1.2 国内外研究现状及评述7
1.2.1 复杂网络国内外研究现状7
1.2.2 金融关联网络国内外研究现状9
1.2.3 网络视角下的金融系统性风险国内外研究现状14
1.2.4 相关研究的综合评述18
1.3 本书的研究内容及研究方法20
1.3.1 研究内容20
1.3.2 研究方法22
1.4 本书结构安排22
第2章 基础理论24
2.1 复杂网络理论与方法24
2.1.1 复杂网络的研究历程24
2.1.2 复杂网络的表示方法26
2.1.3 复杂网络的统计描述27
2.1.4 网络模型31
2.1.5 复杂网络的统计物理学方法36
2.1.6 复杂网络的辅助分析软件39
2.2 金融关联网络42
2.2.1 有效市场42
2.2.2 股票关联机理45
2.2.3 股票关联度量方法46
2.2.4 投资组合理论50
2.2.5 股票关联网络构建方法54
2.3 金融系统性风险58
2.3.1 定义及特征58
2.3.2 银行系统性风险传染59
2.3.3 系统重要性金融机构监管60
2.3.4 金融机构系统性风险贡献度量方法67
第3章 金融关联网络拓扑结构研究70
3.1 阈值法下股票关联网络拓扑结构及稳定性70
3.1.1 网络构建和拓扑统计量70
3.1.2 网络稳定性分析80
3.2 最小生成树和平面最大过滤图拓扑性质及聚类结构84
3.2.1 最小生成树和平面最大过滤图拓扑性质85
3.2.2 最小生成树和平面最大过滤图聚类结构91
3.3 股票信息溢出网络分析96
3.3.1 网络构建及拓扑结构96
3.3.2 网络总体信息溢出关系影响因素99
3.3.3 网络节点信息溢出能力影响因素107
3.4 股权分置改革对我国股票关联网络稳定性的影响研究110
3.4.1 网络构建及稳定性检验方法110
3.4.2 股票收益同步性分析111
3.4.3 随机矩阵分析112
3.4.4 网络基本拓扑结构分析114
3.5 本章小结115
第4章 金融关联网络动态演化研究118
4.1 价格行为与网络拓扑结构特征118
4.1.1 动态网络构建118
4.1.2 网络拓扑结构特征及其动态演化121
4.1.3 市场价格行为与网络拓扑结构特征132
4.1.4 个股价格行为与网络节点拓扑结构特征137
4.2 网络弹性与网络拓扑结构特征139
4.2.1 动态网络构建139
4.2.2 网络弹性及网络拓扑结构特征指标141
4.2.3 价格波动关联结构演化规律143
4.2.4 网络弹性及其影响因素研究148
4.3 网络弹性与市场运行的互动关系150
4.3.1 互动关系分析模型150
4.3.2 数据及其描述性统计分析152
4.3.3 格兰杰因果关系检验153
4.3.4 脉冲响应函数分析156
4.4 本章小结158
第5章 金融关联网络与金融机构风险传染160
5.1 基于收益溢出网络的金融机构风险传染研究160
5.1.1 金融机构收益溢出网络160
5.1.2 金融机构风险传染及风险承受强度分析164
5.1.3 金融机构风险传染影响因素分析171
5.2 金融机构波动溢出动态关联网络研究175
5.2.1 金融机构波动溢出网络及关联拓扑结构指标175
5.2.2 实证结果及分析178
5.3 本章小结187
第6章 金融关联网络与系统性风险189
6.1 基于CoVaR动态模型的我国金融机构系统性风险研究190
6.1.1 CoVaR动态模型190
6.1.2 变量选取及数据来源191
6.1.3 金融机构系统性风险贡献分析194
6.1.4 向前的△CoVaR分析196
6.2 CoCVaR——一种新的系统性风险贡献度量方法199
6.2.1 CoCVaR定义199
6.2.2 动态环境下的CoCVaR估计200
6.2.3 系统性风险贡献估计201
6.2.4 实证结果及分析203
6.3 金融机构关联网络结构与金融机构系统性风险贡献关系研究210
6.3.1 研究背景210
6.3.2 基于DCC-MVGARCH模型的CoVaR估计211
6.3.3 金融机构动态关联网络213
6.3.4 实证研究过程及结果215
6.4 尾部风险网络视角下的金融机构系统性风险贡献研究229
6.4.1 研究背景229
6.4.2 金融机构尾部风险传染及尾部风险网络230
6.4.3 全连接尾部风险网络分析233
6.4.4 阈值法下的尾部风险网络分析241
6.4.5 尾部风险网络拓扑结构与系统性风险贡献的关系研究242
6.5 本章小结245
第7章 结论及展望247
7.1 本书的主要成果及结论247
7.1.1 金融关联网络拓扑结构247
7.1.2 金融关联网络的动态演化251
7.1.3 金融关联网络与金融机构风险传染253
7.1.4 金融关联网络与系统性风险254
7.2 展望256
参考文献257