图书介绍
金融数学 金融工程引论PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- (美)马雷克·凯宾斯基，托马什·扎斯特温尼克著 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300101613
- 出版时间：2009
- 标注页数：285页
- 文件大小：48MB
- 文件页数：297页
- 主题词：金融－经济数学
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图书目录
第1章 引论：简单市场模型1
1.1基本概念和假设1
1.2无套利原则5
1.3单期二叉树模型6
1.4风险和收益8
1.5远期合约9
1.6看涨期权和看跌期权11
1.7用期权管理风险16
第2章 无风险资产19
2.1货币的时间价值19
2.1.1单利20
2.1.2按期复合22
2.1.3支付流26
2.1.4连续复合28
2.1.5如何比较复合方法30
2.2货币市场34
2.2.1零息债券34
2.2.2附息债券36
2.2.3货币市场账户38
第3章 风险资产40
3.1股票价格动态40
3.1.1收益42
3.1.2期望收益46
3.2二叉树模型47
3.2.1风险中性概率50
3.2.2鞅性质52
3.3其他模型54
3.3.1三叉树模型54
3.3.2连续时间极限56
第4章 离散时间市场模型62
4.1股票和货币市场模型62
4.1.1投资策略63
4.1.2无套利原则67
4.1.3应用于二叉树模型69
4.1.4资产定价基本定理70
4.2模型的扩展72
第5章 资产组合管理78
5.1风险78
5.2两证券80
5.2.1资产组合的期望收益和风险83
5.3多个证券92
5.3.1资产组合的风险和期望收益92
5.3.2有效边界98
5.4资本资产定价模型101
5.4.1资本市场线101
5.4.2贝塔因子103
5.4.3证券市场线105
第6章 远期合约和期货合约108
6.1远期合约108
6.1.1远期价格109
6.1.2远期合约的价值114
6.2期货116
6.2.1定价118
6.2.2利用期货套期保值119
第7章 期权：一般性质126
7.1定义126
7.2看跌期权—看涨期权平价128
7.3期权价格的边界132
7.3.1欧式期权133
7.3.2不支付红利的股票的欧式看涨期权和美式看涨期权134
7.3.3美式期权136
7.4决定期权价格的变量137
7.4.1欧式期权137
7.4.2美式期权141
7.5期权的时间价值145
第8章 期权定价148
8.1二叉树模型中的欧式期权149
8.1.1单期149
8.1.2两期模型151
8.1.3一般的N期模型152
8.1.4考克斯-罗斯-鲁宾斯坦公式154
8.2在二叉树模型中的美式期权155
8.3布莱克-斯科尔斯公式159
第9章 金融工程164
9.1期权头寸套期保值164
9.1.1德尔塔套期保值165
9.1.2用希腊字母表示的参数169
9.1.3应用171
9.2经营风险套期保值174
9.2.1风险价值174
9.2.2案例研究175
9.3利用衍生产品投机179
9.3.1工具179
9.3.2案例研究180
第10章 可变利率185
10.1与到期日无关的收益率186
10.1.1在单个债券上的投资187
10.1.2久期192
10.1.3债券资产组合193
10.1.4动态套期保值195
10.2一般的期限结构198
10.2.1远期利率200
10.2.2货币市场账户204
第11章 随机利率206
11.1二叉树模型207
11.2债券的套利定价212
11.2.1风险中性概率216
11.3利率衍生证券220
11.3.1期权221
11.3.2互换221
11.3.3利率的上限和下限224
11.4最后的评注225
解答227
参考文献271
专业符号表274
索引277