图书介绍
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- 贝尔蒙特著；洪凯等译，洪凯校 著
- 出版社： 北京：中国人民大学出版社
- ISBN：9787300103709
- 出版时间：2009
- 标注页数：240页
- 文件大小：48MB
- 文件页数：250页
- 主题词：金融机构－风险管理－研究
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图书目录
引言1
第一章 风险管理和价值创造6
使用他人的钱7
增值的风险管理10
结论12
第二章 对风险管理无关紧要观点的驳斥14
现代投资组合理论16
CAPM17
新古典主义金融理论19
风险管理无关紧要之命题21
结论28
第三章 谁该关注风险管理？又为什么呢？29
各种利益相关主体在银行风险管理中的利益30
投资者30
存款人、债权人和交易对手31
权益所有者32
ROE33
综合考虑风险、收益和股东价值的指标——经济利润34
信用评级机构37
银行监管者37
证券分析师40
银行董事和高级管理者42
风险管理投资的回报45
结论47
第四章 优化收益、风险和价值——RAROC和经济利润间的联系49
银行绩效评价方法回顾50
经济利润的基础70
经济利润方法的运用72
计算经济利润75
结论：风险管理、RAROC和经济利润间的联系80
第五章 资本配置决策82
配置经济资本的方法83
主业突出法的应用84
内部β系数法的运用87
资本配置监管方法的运用89
运用股东法101
运用财务危机法108
结论112
第六章 资本成本的确定114
股权的机会成本115
第七章 将资本同价值联系起来——资本结构方法126
确定资本结构的过程概述128
附录 一个初创投资银行和保险公司的必要经济资本：案例研究161
第八章 将风险同收益和价值联系起来——制定经济资本预算及其战略172
资本预算方法概述173
次优等贷款业务和资产管理业务181
财产和意外伤害保险业务182
商业贷款183
应对监管资本约束的战略185
风险定价方法的局限性193
最低报酬率195
实施风险定价的全球最佳业务实践197
结论198
第九章 《巴塞尔协议Ⅱ》的影响——安装和使用信息技术系统，测度监管和经济风险200
《新资本协议》：系统框架201
RAROC系统框架210
结论211
第十章 经济利润和RAROC的框架：案例研究和常见错误213
CIBC214
ING集团217
Wachovia220
实施经济利润和RAROC的框架——管理问题224
测量失误224
文化和激励失误227
结论229
第十一章 结论231
词汇表235
译后记239