图书介绍
外汇、银行及衍生品市场的风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- （美）汉智著 著
- 出版社： 成都：西南财经大学出版社
- ISBN：9787811380347
- 出版时间：2009
- 标注页数：256页
- 文件大小：58MB
- 文件页数：270页
- 主题词：外汇市场－风险管理；银行－风险管理；金融市场－研究
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图书目录
序1
前言1
致谢1
第1章 现代银行的策略1
管理目标：增加股东价值1
收益来源3
股本和财务杠杆5
资本资产比率最佳平衡点7
账户／产品盈利能力8
银行的转变9
注释11
第2章 认识银行业 发现价格风险12
商品净头寸12
利率18
期权的波动率34
注释49
第3章 价格风险的测量50
在任何时间点，我们的盈亏状况如何？51
交易投资组合的盯市52
应计投资组合的估值56
小结57
第4章 评估价格风险规模58
我们的利润或损失会怎样变化？58
评估交易头寸的价格风险规模58
应计头寸价格风险估值69
注释78
第5章 波动率计算79
计算方法79
置信度和标准差84
不同趋势下的波动率88
废止期89
小结90
第6章 控制价格风险92
在交易头寸中控制价格风险92
在应计账户下控制价格风险104
每日价格风险报告106
压力测试109
风险／收益分析111
针对价格风险的股本权益配置115
商业计划117
管理外汇储备119
共同基金的风险收益分析121
注释122
第7章 衍生产品的运用123
对已经存在的价格风险进行对冲123
创造性的借贷和投资123
高杠杆的投机127
交易对手的信用风险127
中央银行对衍生产品的使用128
注释131
第8章 贷款及信用风险的清算132
辨别、评估及控制信贷风险132
发行人风险133
交易中的信用风险135
辨别清算风险135
评估清算风险的大小135
控制清算风险143
注释144
第9章 提前清算的信用风险145
评估提前清算风险的规模147
对远期合约进行定价154
控制提前清算风险157
信用互换162
小结165
第10章 国家风险167
了解事务，认可国家风险167
评价国家风险168
为国家经营者和管理者提供的学校171
第11章 期货173
期货交易所173
期货保证金175
保证金规模的设定177
在期货合约中放一尾巴178
标准化180
第12章 流动性风险管理183
资金流动性风险183
融资流动性风险管理193
交易流动性202
注释204
第13章 资产负债表管理205
风险加权制度205
风险调整资产209
资本资产率214
注释216
第14章 组织结构217
组织结构图217
集中与分散的贸易职能220
高级管理层220
第15章 内部控制：预防错误与欺诈222
产品方案222
责任分离225
电话录音225
场外交易226
合计的合约触发点226
过程控制227
模型确认227
费率的合理性过程229
以历史利率续仓232
顾客的适合度235
授权交易236
监管经纪人的关系236
每年对公司和交易商行为的备忘录237
强制的最短假期237
总的想法238
最后的建议239
附录A 外汇交易活动指引240
附录B 专业词汇252