图书介绍
利率市场化进程中商业银行利率风险管理PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 樊胜著 著
- 出版社： 成都：西南财经大学出版社
- ISBN：9787811383454
- 出版时间：2009
- 标注页数：224页
- 文件大小：12MB
- 文件页数：242页
- 主题词：商业银行－利息率－风险管理－研究－中国
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图书目录
第一章 导论1
1.1 选题背景及研究意义1
1.2 研究的理论2
1.3 研究方法2
1.4 研究的主要目标3
1.5 主要贡献3
1.6 结构安排及逻辑主线4
1.7 不足之处和有待进一步研究的问题5
第二章 商业银行利率风险管理简要回顾6
2.1 商业银行利率风险日益显现6
2.1.1 金融环境突变，金融风险凸显6
2.1.2 解除利率管制，释放利率风险8
2.1.3 利率风险管理日益受到重视9
2.2 商业银行利率风险管理的回顾13
2.2.1 利率风险的定义和特性13
2.2.2 商业银行利率风险的表现形式14
2.2.3 商业银行利率风险度量模型15
2.2.4 国外商业银行利率风险管理实践22
2.2.5 中国商业银行利率风险管理现状32
2.3 利率市场化对中国商业银行的风险管理的影响36
2.4 国际经验的借鉴38
2.5 存在的问题39
第三章 中国的利率市场化进程41
3.1 利率市场化的理论争论与各国的实践41
3.1.1 利率市场化理论——金融约束论和金融深化论41
3.1.2 各国利率市场化改革实践43
3.1.3 中国利率市场化的现实选择45
3.2 我国利率市场化进程回顾及特点47
3.2.1 中国利率市场化改革思路与改革次序安排47
3.2.2 中国利率市场化改革相对滞后的一个解释49
3.2.3 我国利率市场化进程简要回顾50
3.2.4 我国利率市场化改革的特点59
3.3 对今后利率市场化改革的展望62
3.3.1 改革的主导力量62
3.3.2 改革的速度63
3.3.3 利率市场化改革的总体进度63
第四章 利率的期限结构66
4.1 引言66
4.2 利率期限结构——文献回顾67
4.2.1 三种主要的利率期限结构理论68
4.2.2 利率期限结构模型70
4.2.3 利率期限结构的实证研究文献84
4.2.4 利率期限结构所反映的宏观经济变量信息89
4.2.5 关于利率期限结构的简单小结93
4.3 中国的市场利率发展状况94
4.3.1 中国的市场利率发展的两个阶段94
4.3.2 债券市场存在的问题98
4.4 中国利率期限结构的实证研究100
4.4.1 对中国市场利率特征的简单分析100
4.4.2 模型设定——跳跃—扩散模型104
4.4.3 实证研究108
4.5 中国利率期限结构实证结果分析119
4.5.1 交易所国债、银行同业拆借和债券回购三个市场的分割120
4.5.2 银行间市场的统一趋势121
4.5.3 政府政策的影响122
4.5.4 推进中国债券市场的进一步发展123
第五章 利率风险结构125
5.1 利率风险结构文献回顾125
5.1.1 利率风险结构的定义125
5.1.2 影响利率的因素126
5.1.3 利率风险结构曲线的作用127
5.1.4 利率风险结构的有关文献回顾128
5.1.5 小结131
5.2 利率风险结构的实证分析132
5.2.1 模型设定133
5.2.2 数据来源及处理133
5.2.3 估计的结果134
5.3 对利率风险结构实证结果的分析138
5.3.1 关于利率的风险结构138
5.3.2 中国的利率风险结构的立方图140
5.3.3 关于利率风险结构的一点说明141
第六章 利用利率结构的信息对贷款定价142
6.1 作为商业银行主要业务的贷款142
6.1.1 商业银行的主要业务——贷款142
6.1.2 当前通行的贷款定价方法144
6.2 贷款的风险及隐含期权模型145
6.2.1 RAROC模型145
6.2.2 期权调整利差OAS模型150
6.2.3 影响贷款收益率的因素156
6.2.4 贷款定价的模型156
6.3 贷款定价的应用——对住房抵押贷款定价157
6.3.1 个人住房抵押贷款定价中存在的风险及其管理157
6.3.2 个人住房抵押贷款定价模型162
6.3.3 小结163
第七章 利率市场化进程对商业银行投融资行为的影响165
7.1 利率市场化条件下的银行投融资行为模型166
7.2 利率市场化进程中银行投融资行为的变化170
7.2.1 存款利率管制之下的银行投资行为170
7.2.2 利率完全市场化后银行的投融资行为174
7.3 预算软约束对银行投融资行为的影响175
7.4 结论176
第八章 利用价差期权探讨商业银行利率风险管理181
8.1 价差期权的有关研究181
8.1.1 价差期权的定义和一般特征181
8.1.2 价差期权的定价182
8.1.3 关于价差期权的应用的文献回顾188
8.2 价差期权在商业银行利率风险管理中的应用190
8.2.1 利率风险管理的久期和凸度方法与价差期权191
8.2.2 四种基本的利率风险管理工具与价差期权192
8.2.3 利用商业银行业务中的利率差异进行风险管理195
8.3 结论199
第九章 结束语201
9.1 主要结论201
9.2 需要进一步探讨的问题203
参考文献204
附录220
后记223