图书介绍
衍生证券教程 理论和计算PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- (美)克里·贝克著 著
- 出版社： 上海：格致出版社
- ISBN：9787543215610
- 出版时间：2009
- 标注页数：352页
- 文件大小：65MB
- 文件页数：368页
- 主题词：证券交易－价格－经济理论－教材
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图书目录
第一部分 期权定价入门3
1 资产定价基本概念3
基本概念3
单期二叉树模型中的状态价格10
概率和计价物12
连续状态的资产定价15
期权定价入门19
一个不完全市场的例子21
问题23
2 连续时间模型24
布朗运动的模拟25
二阶变差26
It？过程28
It？公式30
多维It？过程31
It？公式的例子33
红利再投资34
几何布朗运动35
计价物和概率37
几何布朗运动的尾部概率41
波动率42
问题44
3 Black-Scholes46
数字期权46
股份数字期权48
看跌期权和看涨期权49
希腊字母50
德尔塔对冲52
伽玛对冲54
隐含波动率55
波动率期限结构55
微笑现象57
用VBA进行计算57
问题65
4 波动率的估计和建模69
统计复习69
不变波动率的估计和均值的估计71
可变波动率的估计73
GARCH模型75
随机波动率模型78
微笑现象的再讨论81
对冲和完全市场82
问题83
5 蒙特卡洛方法和二叉树模型介绍85
蒙特卡洛方法介绍85
二叉树模型介绍87
美式期权的二叉树模型89
二叉树模型的参数90
二叉树模型中的希腊字母92
蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅰ：差值比94
蒙特卡洛方法中的希腊字母Ⅱ：按路径估计95
用VBA进行计算98
问题106
第二部分 复杂期权定价109
6 外汇109
货币期权109
执行价格以外币计价的外国资产期权110
执行价格以本币计价的外国资产期权110
货币远期和货币期货111
Quanto113
Quanto的复制115
Quanto远期118
Quanto期权118
收益互换120
风险中性概率下的无抛补利率平价122
问题122
7 远期、期货和交换期权124
Margrabe公式125
Black公式127
Merton公式131
延迟交换期权134
用VBA进行计算135
希腊字母和对冲138
远期价格和期货价格的关系139
期货期权141
时变波动率142
用远期和期货进行对冲143
市场完备性146
问题148
8 奇异期权149
远期生效期权150
复合期权153
离散红利支付的美式看涨期权157
选择型期权161
最大值期权和最小值期权163
界限期权167
回望期权170
篮子期权和价差期权172
亚式期权173
用VBA进行计算179
问题193
9 再论蒙特卡洛和二叉树定价196
路径依赖期权的蒙特卡洛模型196
篮子期权和价差期权的二叉树定价197
篮子期权和价差期权的蒙特卡洛定价199
蒙特卡洛方法中的对偶变量201
蒙特卡洛方法中的控制变量202
加快二叉树模型的收敛204
用VBA进行计算205
问题218
10 有限差分法221
基本偏微分方程221
偏微分方程的离散化223
直接方法和间接方法224
Crank-Nicolson方法226
欧式期权228
美式期权228
界限期权229
用VBA进行计算229
问题236
第三部分 固定收益239
11 固定收益的概念239
收益率曲线239
LIBOR241
互换242
到期收益率、久期和凸性244
主成分246
主成分的对冲249
问题251
12 固定收益衍生证券入门253
上限互换期权和下限互换期权253
远期利率254
按即期利率支付的投资组合255
上限互换期权和下限互换期权的市场模型256
欧式互换期权的市场模型257
关于一致性259
将上限互换期权元看做以贴现债券为标的的看跌期权260
将互换期权看做以附息债券为标的的期权261
用VBA进行计算261
问题263
13 衍生证券的扩展Vasicek定价模型266
短期利率和贴现债券价格266
Vasicek模型267
Vasicek模型的估计270
Vasicek模型的对冲271
Vasicek模型的扩展273
贴现债券价格和远期利率的拟合276
贴现债券期权、上限互换期权和下限互换期权277
附息债券期权和互换期权280
上限互换期权期权和下限互换期权期权282
收益率和收益率波动率284
一般Hull-White模型285
用VBA进行计算288
问题294
14 期限结构模型简介296
Ho-Lee模型296
Black-Derman-Toy模型300
Black-Karasinski模型302
Cox-Ingersoll-Ross模型303
Longstaff-Schwartz模型308
Heath-Jarrow-Morton模型310
再论市场模型313
问题316
附录318
A VBA编程318
VBA编辑器和模块318
子程序和函数319
信息框和输入框320
写入或者读出单元格321
变量及其赋值322
数学运算323
随机数323
For循环324
While循环和逻辑表达式325
If,Else和ElseIf语句326
变量的说明327
变量的传递328
数组329
程序调试331
B 连续时间模型中的几个专题332
Girsanov定理332
几何布朗运动极小值的分布335
平方Bessel过程和CIR模型339
程序表343
符号表346
参考文献349