图书介绍
随机过程与随机微分方程PDF|Epub|txt|kindle电子书版本网盘下载
- 武宝亭等编著 著
- 出版社： 成都：电子科技大学出版社
- ISBN：7810166336
- 出版时间：1993
- 标注页数：223页
- 文件大小：7MB
- 文件页数：230页
- 主题词：
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图书目录
第一章 概率论提要及若干补充1
1 事件的概率1
2 条件概率与事件的独立性1
3 随机变量与分布2
4 随机变量的数字特征4
5 几种常见的概率分布6
6 特征函数7
7 多元正态分布随机变量9
8 均方极限11
习题一14
第二章 引论16
1 随机过程的概念16
2 随机过程的分布函数19
3 随机过程的数字特征20
4 两个或两个以上随机过程的联合分布和数字特征24
5 随机过程的特征函数25
习题二26
1 马尔可夫过程的定义27
第三章 马尔可夫过程27
2 马尔可夫链28
3 时间连续、状态离散的马尔可夫过程34
4 独立增量过程、泊松过程44
5 生灭过程47
习题三57
第四章 二阶矩过程及其随机分析60
1 二阶矩过程的定义和基本性质60
2 正交增量过程61
3 二阶矩过程的连续性62
4 均方导数64
5 随机积分67
6 简单随机微分方程70
习题四72
第五章 平稳过程73
1 平稳过程的定义73
2 宽平稳随机过程的简单性质75
3 各态历经性(遍历性)82
4 两个或两个以上的联合平稳随机过程87
习题五88
第六章 平稳随机过程的谱分析89
1 谱分析89
2 平稳随机过程功率谱密度S(f)的性质及几种常见的功率谱密度95
3 平稳随机过程的谱分解定理103
习题六107
第七章 高斯过程109
1 高斯随机过程109
2 零交与阈交问题112
3 维纳(Wiener)过程115
4 维纳积分117
习题七121
第八章 随机常微分方程122
1 预备知识122
2 存在和惟一性124
3 伊藤方程125
4 伊藤微分法则135
习题八138
1 均方理论140
第九章 有随机初始条件的微分方程140
2 解过程的统计性质143
习题九146
第十章 有随机非齐次项的微分方程148
1 均方理论148
2 线性方程的解过程的统计性质152
3 动力学方程162
4 时间、状态皆连续的马尔可夫过程168
5 非线性方程的解过程174
习题十187
第十一章 有随机系数的微分方程189
1 均方理论189
2 一阶线性方程190
3 有随机常系数的微分方程191
4 伊藤型微分方程194
5 摄动法204
6 截断体系法210
习题十一213
习题答案214
参考文献223